Vidyamurthy G 2004 Coppie Di Forex Trading

Pairs trading. metodi quantitativi e analisi Linked Data entità primaria pairs trading. metodi quantitativi e analisi uno schema: CreativeWork. schema: Libro. schema: mediaobject libreria: oclcnum 56748868 libreria: placeOfPublication Hoboken, NJ libreria: rdfs placeOfPublication: commento Attenzione: Questo malformata URI è stato trattato come una stringa - schema images. contentreserveImageType-1.000.128-1 Img100.jpg: su schema di analisi degli investimenti: su schema : su schema pairs trading: su ECONOMIA - investimenti in titoli - Futures schema: su Stocks schema: circa lo schema di gestione del portafoglio: schema bookFormat: EBook schema: COPYRIGHTYEAR 2004 schema: schema creatore Ganapathy Vidyamurthy: datePublished 2004 schema: descrizione MATERIALE - - Introduzione - Time Series - Modelli Factor - Kalman Filtering - STATISTICO aRBITRAGGIO pAIA - panoramica - coppie di selezione dei mercati azionari - Trading Desing - Coppie Risk Arbitrage - Risk Arbitrage Meccanica - Commercio di esecuzione - la Fusione di mercato impliciti Probabilità - Diffusione di inversione. en schema: Descrizione La prima analisi approfondita di coppie tradingPairs trading è una strategia di mercato neutrale nella sua forma più semplice. La strategia prevede di essere lunga (o rialzista) un bene e di breve (o ribassista) un altro. Se correttamente eseguita, l'investitore otterrà se il mercato sale o scende. Pairs trading svela i segreti di questo rigoroso programma di analisi quantitativa di fornire gli individui e le case di investimento con gli strumenti necessari per implementare e profitto con successo da questa metodologia di trading provata. en schema: schema exampleOfWork: genere libri elettronici it schema: inLanguage en schema: isSimilarTo schema: nome pairs trading. metodi quantitativi e analisi en schema: productID 56748868 schema: schema pubblicazione: editore J. Wiley schema: url schema: url schema: url schema: url schema: url schema: url schema: url schema: URL images. contentreserveImageType-1.000.128-1 Img100 schema. jpg: schema workExample: wdrs workExample: describedby. EntitiesVidyamurthy correlati, G. coppie Metodi TradingQuantitative e analisi, 2004 (Wiley: New York). Questo è il libro discusso in Tim Bogomolovs presentazione Vidyamurthy, Coppie G. Metodi TradingQuantitative e analisi, 2004 (Wiley: New York). (I miei commenti personali): questo libro sembra avere un certo numero di errori di battitura e gli errori nelle formule matematiche (che trovo tipico della Wiley portafogli di negoziazione - che sono mal curato, in particolare per la loro prezzo-). Questi errori di battitura non necessariamente del tutto toglie il valore del libro, in particolare - come sembra essere il caso - se questo libro è ancora il migliore di appena un paio di libri introduttivi su coppie di Trading. Il problema di comprendere e spiegare il filtro di Kalman è anche tipico di quello che ho trovato nella letteratura Finanza con metodi analitici precedentemente sviluppate in altre discipline (il filtro di Kalman è stato inventato da Aerospace and Electrical Engineers a che fare con il controllo automatico dei veicoli spaziali ed è stato molto utilizzati con successo per un controllo ottimale nel progetto Apollo. Quando viene utilizzato per stimare i parametri in letteratura Finanza diversi autori Finanza fanno un lavoro insoddisfacente spiegare, probabilmente a causa della mancanza di radicamento solido per il controllo automatico). (Amazzoni) Le migliori recensioni: By Dr. Peter Bruhn - (Vero nome) RECENSIONE: 5 stelle. il libro è matematicamente troppo semplice in molti luoghi. Ma d'altra parte non è un libro statistiche. Il libro cerca di spiegare le cose complicate in modo semplice. Se non avete idea di processi stocastici, ARIMA-modelli, cointegrazione, stazionarietà. allora questo libro potrebbe non essere quello giusto per voi. Ma onestamente: poi coppie di trading potrebbe non essere la cosa giusta per te sia. Coppie di trading si basa su concetti statistici. Questo libro dà solo una breve idea di ciò che concetti statistici sono di uso per le coppie di trading e come applicarle. Se davvero si vuole andare in pairs trading, si dovrà ottenere molto più in profondità le statistiche poi allora questo libro fa o può fare. A mio parere il libro fa un lavoro brillante nel dare un collegamento tra modelli statistici, coppie di negoziazione e modelli finanziari (come l'APT). Ho anche comprato il libro quotTrading Pairsquot da Mark Whistler, e devo dire che sono rimasto piuttosto deluso, come, a mio parere, il libro non si dice cosa pairs trading è veramente, ma il libro di Ganapathy Vidyamurthy fa. Con GSM (Silicon Valley, USA) RECENSIONE: 5 stelle Questo libro è per la analiticamente inclinato e solo per il analiticamente inclinato. Il suo perfettamente adatto per wanna-be quants (possibili ingegneria o laureati) che vogliono familirize se stessi con tecniche di finanza quantitativa. Il libro contiene eccellenti puntatori a riferimenti ben noti e le fonti in questo settore, e in grado di fornire un buon punto di partenza (che fornisce intuizioni molto importanti su come mettere in relazione i concetti astratti di matematica alla negoziazione). Ho pensato che la sua molto più leggibile di un riferimento più consolidata quotActive portafoglio Managementquot. L'autore fa un lavoro ammirevole di indagine materie scientifiche rilevanti, e centrale, a coppie di trading. Ma, è difficile dire hes un esperto in tutti loro. Gli manca il marchio un paio di volte, in particolare nella sezione dedicata Kalman filtraggio per quanto riguarda la terminologia standard in questo settore. Il libro quasi brilla come un libro quanttrading --- nuovo solo per quelli con mathsignal sufficiente processingsystems sfondo teoria e per coloro che vogliono imparare più profondo da riferimenti. (Amazzoni) Peggior Riesame Entro Gadgester quotNo Tempo, No MoneyquotREVIEW: 1 stella Recentemente ho riletto questo libro (come preparazione per un colloquio di stat ARB) e voglio ribadire quanto ho detto prima: questo è un libro estremamente scritto male. Prima di tutto, theres una completa mancanza di flusso logico da un punto all'altro, da una sezione all'altra. L'autore apparentemente pretende molto ben capito la complessità del processo di modellazione - compresa la tecnica del filtro di Kalman che è obfuscatingly quotexplainedquot nel capitolo 4 - e ha un tempo molto difficile scrivere in modo chiaro. In secondo luogo, ci sono via, via troppi errori e refusi. È possibile trovare gli errori errori di battitura eo in quasi ogni pagina. La prima formula (CAPM) contiene un errore matematico grave. A poche formule mancano parentesi che li rendono difficili da capire. In terzo luogo, l'autore afferma che rende un buon equilibrio tra spiegazione descrittiva e formule matematiche. Beh, le spiegazioni Desription sono estremamente disorganizzato e offuscando, mentre le formule matematiche contengono errori e raramente sono spiegati. Anche i riferimenti alla fine di ogni capitolo sono mal compilati. Se si vuole imparare le strategie di due coppie di trading in questo libro - arbitraggio statistico (stat ARB) e l'arbitraggio di rischio - considerare prendere una buona classe di serie temporali, in particolare sui temi della co-integrazione, i processi non stazionari contro stazionari, e Kalman filtraggio. I primi due argomenti sono utilizzati per stat ARB e l'ultimo può essere applicato a rischiare ARB (ma non universalmente così per quest'ultimo). Alla fine, mentre stat arb è altamente quantitativa e si basa su un sacco di a base di serie storiche di data mining, arb rischio è più qualitativa e dipende dal valutare se un accordo mampas passerà attraverso. Non sprecare il vostro tempo e denaro su questo libro. L'autore non sembra aver scambiato nulla prima e vergogna su Wiley per la pubblicazione, e la ricarica di un braccio e una gamba, per tale spazzatura assolutamente inutile e mal scritta. A cura di Dr. Jose039 Rodal il 24 Settembre 2011 09:47